20190214_操作檢討
2019-02-14
今天日盤沒有操作，不過紀錄一下價差實驗的狀況
今天早盤大跌的時候，價差有來到20，後續上拉有低到11左右
最後收盤在幾乎平盤，價差大概15.16
發現這種價差在P這邊的保護反應沒有很好
因為仔細一看，P在履約價之間的價差其實沒有很大
以圖上來說，價外P之間的價差分別是4-6.5-8.5-14.5-20-26-35
但價外C的價差分別是5-10.7-16-23.5-29-36
可以感覺得到C比起P，價差比較有明顯增長
這樣的問題是在大跌時，價差增長並沒辦法有保證獲利，變得有點難以防守
看看晚點的反應如何，還是不太好的話可能就會平推甚至小損出場了
這種價差單的可行性應該要在思考一下
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23:00更新
價差20點出場，小賺3點，扣手續費剩74摳
從原文截圖當下，到出場，期貨大概跌了50點
剛好價差跑到20左右...恩，大跌..然後賺3點XDDD
這種單真的不太優，後續就空手觀察看看價差還會怎麼跑了